Tassi e swap

Tassi zero, tassi forward, bootstrapping, interest rate swap, valutazione degli swap e un'introduzione agli XVA.

Cosa copre questo percorso

1. 01
   Prezzare un'obbligazione
   Flussi di cassa attualizzati, sempre.
   10 min
2. 02
   Tassi zero e curva a pronti
   La curva priva di rischio, ancorata a ogni scadenza.
   12 min
3. 03
   I tassi forward
   I tassi di domani, impliciti nei prezzi di oggi.
   11 min
4. 04
   Gli interest rate swap
   Fisso contro variabile, indicizzato a un tasso di riferimento.
   11 min
5. 05
   Valutazione di uno swap
   Due obbligazioni travestite: attualizzate, compensate, prezzate.
   13 min
6. 06
   Gli XVA, in breve
   Aggiustamenti per credito, funding e capitale sul prezzo da manuale.
   10 min
7. Quiz
   Quiz · verifica sui tassi
   10 domande sul prezzo delle obbligazioni, tassi zero e forward, swap e XVA.
   8 min

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