Il programma completo di Derivatives Lab: nove percorsi dal valore temporale del denaro ai modelli di tasso, al credito e alle commodity, spiegati con animazioni e modelli dal vivo.
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Valore temporale del denaro, capitalizzazione, attualizzazione, rendimenti, volatilità, probabilità e statistica: i mattoni che ogni modello finanziario dà per scontati.
Base · 10 lezioni · Hull Cap. 1-3
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Cos'è un derivato, dove si scambiano i contratti, come funzionano compensazione e margini, e perché forward e futures si regolano in modo diverso.
Base · 5 lezioni · Hull Cap. 1-2, 5
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Coperture lunghe e corte, rischio base, coperture incrociate, cost of carry e uso dei futures su indici, cambi e tassi.
Base · 6 lezioni · Hull Cap. 3-4
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Tassi zero, tassi forward, bootstrapping, interest rate swap, valutazione degli swap e un'introduzione agli XVA.
Intermedio · 6 lezioni · Hull Cap. 4, 7
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Call, put, diagrammi di payoff, parità put-call, limiti di prezzo, spread, straddle e alberi binomiali.
Intermedio · 7 lezioni · Hull Cap. 10-13
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Processi di Wiener, lemma di Ito, lognormalità, Black-Scholes-Merton e il modello di Black per le opzioni su futures.
Intermedio · 7 lezioni · Hull Cap. 14-18
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Greche del primo e del secondo ordine, superfici di volatilità implicita, dinamica dello smile e volatilità come asset class.
Intermedio · 5 lezioni · Hull Cap. 19-23
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Rischio di credito e modelli di default, meccanica dei CDS, indici di credito e correlazione, poi la tassonomia delle opzioni esotiche, i payoff dipendenti dal percorso e la replica statica.
Avanzato · 7 lezioni · Hull Cap. 24-28
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Due mondi guidati dalle curve in un solo percorso: modelli sui tassi, dinamica del tasso breve, alberi senza arbitraggio, calibrazione e modelli sui tassi forward, con cap, floor e swaption che prezzano, e derivati su materie prime, dalle curve futures e dal convenience yield fino a stagionalità, consegna e mercati dell'energia.
Avanzato · 10 lezioni · Hull Cap. 31-35