Credito ed esotici

Rischio di credito e modelli di default, meccanica dei CDS, indici di credito e correlazione, poi la tassonomia delle opzioni esotiche, i payoff dipendenti dal percorso e la replica statica.

Cosa copre questo percorso

1. 01
   Fondamenti del rischio di credito
   Dai flussi promessi ai flussi pesati per la probabilità che arrivino.
   12 min
2. 02
   Probabilità di default e recovery
   Hazard rate, curve di sopravvivenza e quanto si recupera dopo il default.
   12 min
3. 03
   Meccanica dei CDS
   Si paga un premio, si compra protezione dal default.
   13 min
4. 04
   Indici di credito, basket e correlazione
   Default congiunti, copule e come si affetta il rischio di credito di un portafoglio.
   14 min
5. 05
   Tassonomia delle opzioni esotiche
   Una mappa dello zoo dei payoff, oltre le call e le put vanilla.
   12 min
6. 06
   Opzioni barriera, binarie, asiatiche e lookback
   Payoff dipendenti dal percorso, e come il percorso stesso fissa il pagamento.
   15 min
7. 07
   Replica statica e rischio di modello
   Ricostruire payoff esotici dai vanilla, e dove i modelli cedono.
   12 min
8. Quiz
   Quiz · verifica su credito ed esotici
   10 domande su rischio di credito, CDS, correlazione ed esotici.
   10 min

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