Crédit et exotiques

Risque de crédit et modélisation du défaut, mécanique des CDS, indices de crédit et corrélation, puis la typologie des options exotiques, les payoffs dépendant du chemin et la réplication statique.

Ce que couvre ce parcours

1. 01
   Bases du risque de crédit
   Des flux promis aux flux pondérés par la probabilité qu'ils arrivent.
   12 min
2. 02
   Probabilités de défaut et taux de recouvrement
   Taux de défaillance, courbes de survie et ce qu'on récupère après un défaut.
   12 min
3. 03
   Mécanique des CDS
   Tu paies une prime, tu achètes une protection contre le défaut.
   13 min
4. 04
   Indices de crédit, paniers et corrélation
   Défaut conjoint, copules et découpage du risque de crédit d'un portefeuille.
   14 min
5. 05
   Typologie des options exotiques
   Une carte du zoo des payoffs, au-delà des calls et des puts vanille.
   12 min
6. 06
   Options à barrière, binaires, asiatiques et lookback
   Des payoffs dépendant du chemin, et comment le chemin fixe lui-même le versement.
   15 min
7. 07
   Réplication statique et risque de modèle
   Reconstruire des payoffs exotiques à partir de vanilles, et là où les modèles lâchent.
   12 min
8. Quiz
   Quiz · vérification crédit et exotiques
   10 questions sur le risque de crédit, les CDS, la corrélation et les exotiques.
   10 min

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