Greche e volatilità

Greche del primo e del secondo ordine, superfici di volatilità implicita, dinamica dello smile e volatilità come asset class.

Cosa copre questo percorso

1. 01
   Delta e gamma
   Pendenza e curvatura del valore dell'opzione rispetto allo spot.
   12 min
2. 02
   Vega, theta, rho
   Sensibilità a tempo, volatilità e tassi, e perché theta è negativa.
   12 min
3. 03
   La volatilità implicita
   Il numero che il mercato quota al posto del prezzo.
   11 min
4. 04
   Lo smile di volatilità
   Perché le opzioni OTM trattano a volatilità più alta delle ATM.
   12 min
5. 05
   La volatilità come asset class
   VIX, variance swap e la volatilità negoziata per quello che è.
   14 min
6. Quiz
   Quiz · verifica sulle greche
   10 domande su greche, volatilità implicita, smile e prodotti sulla volatilità.
   8 min

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