Griechen und Volatilität
Griechen erster und zweiter Ordnung, Flächen impliziter Volatilität, Smile-Dynamik und Volatilität als Anlageklasse.
Fortgeschritten
5 Lektionen
etwa 1 Std. Lesezeit
Hull Kap. 19-23
DeltaGammaVegaVolatilitäts-Smile
Was dieser Track behandelt
- 01
Delta und Gamma
Steigung und Krümmung des Optionswerts im Kurs.
12 Min.
- 02
Vega, Theta, Rho
Empfindlichkeiten für Zeit, Volatilität und Zins, und warum Theta negativ ist.
12 Min.
- 03
Implizite Volatilität
Die Zahl, die der Markt statt eines Preises nennt.
11 Min.
- 04
Der Volatilitäts-Smile
Warum OTM-Optionen zu höherer Volatilität gehandelt werden als ATM.
12 Min.
- 05
Volatilität als Anlageklasse
VIX, Varianz-Swaps und Volatilität, direkt gehandelt.
14 Min.
- Quiz
Quiz · Griechen prüfen
10 Fragen zu Griechen, impliziter Volatilität, Smile und Volatilitätsprodukten.
8 Min.
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