Der vollständige Lehrplan von Derivatives Lab: neun Tracks vom Zeitwert des Geldes bis zu Zinsmodellen, Kredit und Rohstoffen, vermittelt mit Animationen und Live-Modellen.
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Zeitwert des Geldes, Aufzinsung, Abzinsung, Renditen, Volatilität, Wahrscheinlichkeit und Statistik: die Bausteine, die jedes Finanzmodell voraussetzt.
Einsteiger · 10 Lektionen · Hull Kap. 1-3
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Was ein Derivat ist, wo Kontrakte gehandelt werden, wie Clearing und Margin funktionieren und warum Forwards und Futures unterschiedlich abgerechnet werden.
Einsteiger · 5 Lektionen · Hull Kap. 1-2, 5
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Long- und Short-Hedges, Basisrisiko, Cross-Hedging, Cost of Carry und der Einsatz von Futures auf Indizes, Devisen und Zinsen.
Einsteiger · 6 Lektionen · Hull Kap. 3-4
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Nullkuponsätze, Terminzinsen, Bootstrapping, Zinsswaps, Swap-Bewertung und eine Einführung in XVA.
Fortgeschritten · 6 Lektionen · Hull Kap. 4, 7
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Calls, Puts, Auszahlungsdiagramme, Put-Call-Parität, Preisgrenzen, Spreads, Straddles und Binomialbäume.
Fortgeschritten · 7 Lektionen · Hull Kap. 10-13
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Wiener-Prozesse, Itos Lemma, Lognormalität, Black-Scholes-Merton und das Black-Modell für Optionen auf Futures.
Fortgeschritten · 7 Lektionen · Hull Kap. 14-18
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Griechen erster und zweiter Ordnung, Flächen impliziter Volatilität, Smile-Dynamik und Volatilität als Anlageklasse.
Fortgeschritten · 5 Lektionen · Hull Kap. 19-23
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Kreditrisiko und Ausfallmodelle, CDS-Mechanik, Kreditindizes und Korrelation, dann die Systematik exotischer Optionen, pfadabhängige Auszahlungen und statische Replikation.
Experte · 7 Lektionen · Hull Kap. 24-28
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Zwei kurvengetriebene Welten in einem Kurs: Zinsmodelle, Short-Rate-Dynamik, arbitragefreie Bäume, Kalibrierung und Forward-Rate-Modelle mit den Caps, Floors und Swaptions, die sie bewerten, sowie Rohstoffderivate, von Futures-Kurven und Convenience Yield bis zu Saisonalität, Lieferung und Energiemärkten.
Experte · 10 Lektionen · Hull Kap. 31-35