Stochastische Bewertung

Wiener-Prozesse, Itos Lemma, Lognormalität, Black-Scholes-Merton und das Black-Modell für Optionen auf Futures.

Was dieser Track behandelt

1. 01
   Der Wiener-Prozess
   Das Rauschen, in stetiger Zeit in Formeln gefasst.
   12 Min.
2. 02
   Itos Lemma
   Die Kettenregel, die die Varianz mitnimmt.
   13 Min.
3. 03
   Lognormale Kurse
   Warum Kurse auf einer log-Skala leben, nicht auf einer linearen.
   11 Min.
4. 04
   Die Herleitung von Black-Scholes
   Von dynamischer Absicherung zur geschlossenen Formel.
   16 Min.
5. 05
   Black-Scholes-Merton
   Dividenden und der europäische Call bzw. Put.
   12 Min.
6. 06
   Das Black-Modell für Futures
   Setz den Terminkurs an die Stelle der Kasse: dieselbe Maschinerie.
   11 Min.
7. 07
   Markov und fraktionale Brownsche Bewegung
   Gedächtnis im Pfad, der Hurst-Exponent und Rough Volatility.
   14 Min.
8. Quiz
   Quiz · stochastische Bewertung prüfen
   10 Fragen zu Wiener-Prozessen, Markov, Itos Lemma, Lognormalität, Black-Scholes und dem Hurst-Exponenten.
   8 Min.

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