Valutazione stocastica

Processi di Wiener, lemma di Ito, lognormalità, Black-Scholes-Merton e il modello di Black per le opzioni su futures.

Cosa copre questo percorso

1. 01
   Il processo di Wiener
   Il rumore, messo in formule a tempo continuo.
   12 min
2. 02
   Il lemma di Ito
   La chain rule che tiene conto della varianza.
   13 min
3. 03
   Prezzi lognormali
   Perché i prezzi vivono su scala logaritmica, non lineare.
   11 min
4. 04
   La derivazione di Black-Scholes
   Dalla copertura dinamica a una formula chiusa.
   16 min
5. 05
   Black-Scholes-Merton
   I dividendi e la call/put europea.
   12 min
6. 06
   Il modello di Black per i futures
   Al posto dello spot metti il forward: la macchina è la stessa.
   11 min
7. 07
   Markov e moto browniano frazionario
   La memoria nel percorso, l'esponente di Hurst e la rough volatility.
   14 min
8. Quiz
   Quiz · verifica sulla valutazione stocastica
   10 domande su processi di Wiener, Markov, lemma di Ito, lognormalità, Black-Scholes ed esponente di Hurst.
   8 min

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