Valorisation stochastique

Processus de Wiener, lemme d'Ito, lognormalité, Black-Scholes-Merton et le modèle de Black pour les options sur futures.

Ce que couvre ce parcours

1. 01
   Le processus de Wiener
   Le bruit, mis en formules en temps continu.
   12 min
2. 02
   Le lemme d'Ito
   La règle de dérivation qui emporte la variance avec elle.
   13 min
3. 03
   Des prix lognormaux
   Pourquoi les prix vivent en échelle log, pas linéaire.
   11 min
4. 04
   La démonstration de Black-Scholes
   De la couverture dynamique à une formule fermée.
   16 min
5. 05
   Black-Scholes-Merton
   Les dividendes et le call/put européen.
   12 min
6. 06
   Le modèle de Black pour les futures
   Mets le terme à la place du comptant : la machinerie ne change pas.
   11 min
7. 07
   Markov et mouvement brownien fractionnaire
   La mémoire du chemin, l'exposant de Hurst et la rough volatility.
   14 min
8. Quiz
   Quiz · vérification de la valorisation stochastique
   10 questions sur les processus de Wiener, Markov, le lemme d'Ito, la lognormalité, Black-Scholes et l'exposant de Hurst.
   8 min

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