Grecques et volatilité

Grecques du premier et du second ordre, surfaces de volatilité implicite, dynamique du smile et volatilité comme classe d'actifs.

Ce que couvre ce parcours

1. 01
   Delta et gamma
   Pente et courbure de la valeur de l'option en fonction du sous-jacent.
   12 min
2. 02
   Véga, thêta, rhô
   Sensibilités au temps, à la volatilité et aux taux, et pourquoi thêta est négatif.
   12 min
3. 03
   La volatilité implicite
   Le chiffre que le marché cote à la place du prix.
   11 min
4. 04
   Le smile de volatilité
   Pourquoi les options OTM se traitent à une volatilité plus élevée que les ATM.
   12 min
5. 05
   La volatilité comme classe d'actifs
   VIX, swaps de variance, et la volatilité négociée pour elle-même.
   14 min
6. Quiz
   Quiz · vérification des grecques
   10 questions sur les grecques, la volatilité implicite, le smile et les produits de volatilité.
   8 min

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