Modelli sui tassi e derivati su materie prime

Due mondi guidati dalle curve in un solo percorso: modelli sui tassi, dinamica del tasso breve, alberi senza arbitraggio, calibrazione e modelli sui tassi forward, con cap, floor e swaption che prezzano, e derivati su materie prime, dalle curve futures e dal convenience yield fino a stagionalità, consegna e mercati dell'energia.

Cosa copre questo percorso

1. 01
   Dinamica del tasso breve
   Vasicek, CIR, Hull-White: modellare l'unico tasso a cui tutto il resto è appeso.
   13 min
2. 02
   Alberi sul tasso breve senza arbitraggio
   Adatta un albero ricombinante alla curva di oggi, poi usalo per prezzare.
   14 min
3. 03
   Calibrare sul mercato
   Piega il modello finché non ritrova la curva e la superficie di volatilità.
   13 min
4. 04
   Modelli sui tassi forward (HJM e LMM)
   Muovi tutta la curva insieme, non solo il tasso breve.
   14 min
5. 05
   Cap, floor e swaption
   I prodotti vanilla di vol sui tassi con cui si giudica ogni modello.
   14 min
6. 06
   Forward su materie prime e cost of carry
   Perché la curva delle materie prime non è solo spot attualizzato: carry, stoccaggio e convenience yield.
   14 min
7. 07
   Stagionalità, consegna e curve dell'energia
   Le curve forward come calendari fisici: stagionalità, consegna, base e mercati dell'energia.
   14 min
8. 08
   Coperture e opzionalità sulle materie prime
   Produttori, consumatori, rischio base e l'opzionalità che si nasconde nei contratti fisici.
   15 min
9. 09
   Rischio di modello, stress test e garanzie
   Perché il prezzo è dove cominciano le domande sul rischio: modello, stress, margini e liquidità.
   14 min
10. 10
    Flusso di valutazione completo e verifica finale
    Una sola catena: esposizione → curva → modello → calibrazione → prezzo → copertura → stress → residuo.
    15 min
11. Quiz
    Quiz · verifica su tassi e materie prime
    10 domande su modelli sui tassi, calibrazione, curve, carry, coperture e controllo del rischio.
    10 min

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